Czym jest Bazylea i co oznacza dla polskich bankowców?

Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają wzmocnić kilka tysięcy banków w UE tak, by w razie kolejnego kryzysu nie potrzebowały pieniędzy unijnych podatników. Banki będą musiały zabezpieczać podejmowane ryzyko wyższymi i lepszej jakości kapitałami.

Osoby odpowiedzialne za zagadnienia związane z tematyką zarządzania ryzykiem w bankowości z uwagą przyglądają się dyskusjom toczącym się na poziomie Unii Europejskiej i dotyczącym projektu najnowszej dyrektywy Komisji Bazylejskiej. Bez względu na ostateczny kształt Bazylei 3, proponowane regulacje, których ogłoszenie nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku, będą oznaczać dla działów ryzyka nowe wyzwania. Dyrektorzy Departamentów Ryzyka już dziś sygnalizują potrzebę poszerzenia swoich zespołów o osoby, które specjalizują się w modelowaniu ryzyka i dostosowywaniu procedur do wymogów unijnych.

Czym jest Bazylea i co oznacza dla polskich bankowców?

Krótki rys historyczny: od B1 przez B2 do B3

„Bazylea” jest potoczną nazwą obszaru specjalistycznej wiedzy regulacyjnej z zakresu zarządzania ryzykiem. Nazwa pochodzi od regulacji publikowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, czyli Umowy Kapitałowej z 1988 r. (Basel I) oraz Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. (Basel II). Dokumenty wyznaczały wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem i miały na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wypłacalności i stabilności sektora bankowego i poszczególnych banków.

Regulacje bazylejskie mają charakter standardów dobrych praktyk rynkowych, więc nie stanowią obowiązującego prawa. Olbrzymim impulsem do rozwoju dziedziny zarządzania ryzykiem była implementacja tych standardów na poziomie Unii Europejskiej w formie najpierw dyrektywy CAD w 1993 r. z dla B1, a następnie CRD w 2006 dla B2.

Doświadczenia kryzysu z lat 2007-2009, w tym przypadku problemów banków, które stosowały się do standardów bezpieczeństwa wyznaczonych przez regulacje bazylejskie, doprowadziły do potrzeby wprowadzenia dodatkowych standardów bezpieczeństwa. Komitet Bazylejski rozpoczął prace i konsultacje w tym zakresie, które w grudniu 2010r. zaowocowały dokumentem – Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems.

Wdrożenia B1 i B2

W Polsce regulacje bazylejskie pojawiły się stosunkowo późno. Na skutek prac harmonizacyjnych w procesie przedakcesyjnym w grudniu 2001r. ogłoszona została Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego 5/2001, która wprowadzała zrewidowane postanowienia dyrektywy CAD. Już w tym momencie (od 1999r.) trwały prace nad znowelizowanymi regulacjami w tym zakresie. Wymogi Bazylei 1 oznaczały dla banków konieczność wprowadzenia dość podstawowych zasad zarządzania ryzykiem. Wdrożenie Bazylei 1 obyło się bez większych problemów, ponieważ zakres regulacji nie był rozległy. Głównym problemem była nowość zagadnienia.

Prawdziwym wyzwaniem dla sektora bankowego okazały się prace nad wymogami Bazylei 2 i dyrektywy CRD i potrzeba ich wdrożenia. Niektóre banki już w ich trakcie próbowały przygotować się na implementację wymagań, ale większość czekała na ogłoszenie wiążących aktów krajowych (nastąpiło to w 2007r. – Uchwała KNB nr 1/2007).

Pojawił się olbrzymi deficyt wiedzy i, co za tym idzie, potrzeba zatrudniania osób z doświadczeniem. Zakres zmian zaproponowanych przez B2 był tak rozległy, że był to okres prawdziwej ekspansji zespołów zarządzania ryzykiem w bankach, firmach konsultingowych, a wzrostu wiedzy w instytucji nadzorczej. Banki prowadziły czasami olbrzymie projekty weryfikacji zgodności regulacyjnej, implementacji rozwiązań, budowy zaawansowanych metod ilościowych, rozbudowując znacznie swoje zespoły i napędzając popyt na doświadczenie w tym zakresie.

Regulacje w zakresie B2, zarówno na poziomie UE, jak i w Polsce, były nowelizowane, aktualizowane i rozszerzano je na nowe obszary. Wymogi stosowane wcześniej w przypadku banków, zaczęły obowiązywać m.in. domy maklerskie, jak również pojawił się ruch zmierzający do przełożenia rozwiązań zarządzania ryzykiem na sektor ubezpieczeniowy (tzw. Solvency II).

Po rozpoczęciu kryzysu i m.in. sprawy dobrej oceny (niskiego ryzyka) instrumentów o rzeczywistej niskiej jakości, a także późniejsze problemy banków, wprowadziły presję na rewizję dotychczasowych regulacji i większą transparentność sektora.

Czego spodziewać się po B3

Bazylea 3 adresuje w większości problemy bardziej charakterystyczne dla zachodnich sektorów bankowych (w tym amerykańskiego). Fakt większego zaangażowania rynku amerykańskiego niż było to w przypadku B2 oznacza również zwiększenie istotności tych regulacji. Bez wątpienia Bazylea 3 jest projektem globalnym i będzie dotykać również największe bankowe grupy kapitałowe.

Nowe regulacje pod szyldem Bazylei 3 oznaczają przede wszystkim większą dyscyplinę finansową dla banków. Potrzeba podniesienia przez banki za granicą i w Polsce znaczących kapitałów będzie oznaczać większą dyscyplinę na rynku kredytów i instrumentów finansowych (zwłaszcza derywatów), ale także presję na konsolidację (chociażby sprzedaż spółek córek w takich państwach jak Polska).

Polskie banki będą się borykać z efektami zmian na rynku globalnym, z potrzebą zwiększenia kapitału oraz z koniecznością dostosowania swoich rozwiązań do nowych regulacji.

Prognozy dla rynku pracy ekspertów

Dla managementu środowiska instytucji finansowych najważniejsza jest wiedza w dziedzinie zgodności z przepisami, raportowania finansowego, ryzyka kredytowego i ryzyka operacyjnego. Aktualnie obserwujemy, że instytucje finansowe poszerzają struktury działu ryzyka, szukając wysokiej rangi specjalistów, którzy mają wysokie kwalifikacje w tych i innych obszarach. Umiejętności na które będzie popyt to : IFRS, Solvency II, Bazylea III.

W chwili obecnej, wiedza w zakresie nowych wymogów i generalnie świadomość ich zakresu jest na relatywnie niskim poziomie. Obserwuje się zwiększoną liczbę szkoleń w zakresie B3, ale z projektami wdrożeniowymi banki wstrzymują się do momentu formalnego obowiązywania nowych przepisów. Po stronie banków zauważalne jest wyraźne zapotrzebowanie na osoby z jakimkolwiek doświadczeniem lub wiedzą w dziedzinie Bazylei 3. Już w tej chwili na rynku pracy pojawiają się specjaliści w zakresie zarządzania ryzykiem, którzy uczestniczyli w kilku projektach pod kątem nowych regulacji, aczkolwiek liczba takich osób jest bardzo ograniczona.

Nasze rozmowy z dyrektorami odpowiedzialnymi za obszar ryzyka wskazują, że niedobór doświadczonych specjalistów będzie również wypełniony przez osoby, które zdobyły doświadczenie podczas lat pracy w rzeczywistości B2.

Nasze obserwacje wskazują, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się zwiększenia zatrudnienia w obszarze zarządzania ryzykiem, z naciskiem na doświadczenie w ramach Bazylei 3, choć liczba nowotworzonych stanowisk ze względu na skutki poprzedniego kryzysu i obecną niepewność co do przyszłości globalnej gospodarki nie będzie najprawdopodobniej porównywalna do skali z czasów Bazylei 2. Zainteresowanie tematem Bazylei 3 jednak jest na tyle duże, że pojawia się w codziennych rozmowach zarówno z klientami Antal International jak i z kandydatami, dlatego już dziś warto pomyśleć o poszerzeniu zespołu ryzyka o osoby wyspecjalizowane w powyższym temacie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych z zakresu bankowości, proszę o kontakt:

Z branżą rekrutacyjną związana jestem od 5 lat. W firmie Antal International na co dzień dobieram narzędzia selekcji i rekrutuję kandydatów na stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie średniego i wyższego szczebla z obszaru bankowości korporacyjnej oraz ubezpieczeń.